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債券久期怎么算

來源:東奧會計在線 責編:劉子玥 2025-10-21 10:04:51

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2025-10-21 10:04:51

債券久期怎么算

債券久期由債券價格變化百分比與收益率變化百分比間的比率決定。

有效久期=(收益率下降一定幅度時的債券價格-收益率上升一定幅度時的債券價格)/(2x當前債券價格x以小數(shù)形式表示的收益)

有效久期=[(V-)-(V+)]/[2V0-(△y)]

式中:

V- ——收益率下降 時的債券價值;

V+ ——收益率上升 時的債券價值;

V0 ——當前債券價格;

△y ——為得到V-和V+ ,收益率的變化幅度,以小數(shù)形式表示。

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