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貝塔系數(shù)的計算公式

來源：東奧會計在線 責編：劉子玥 2025-10-17 10:43:18

精選回答

東奧美國注冊管理會計師

2025-10-17 10:43:18

貝塔系數(shù)的計算公式

貝塔系數(shù)(β)的計算公式為：

β = 協(xié)方差(資產(chǎn)收益率，市場收益率) / 方差(市場收益率)

其中：

協(xié)方差衡量資產(chǎn)收益率與市場收益率的共同變動程度;

方差衡量市場收益率的波動性。

?應用場景?

?(1)投資組合管理?：調(diào)整組合風險敞口;

(2)?資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)?：計算預期收益率 Ri=Rf+β(Rm?Rf);

?(3)風險對沖?：通過β值確定對沖所需的衍生品數(shù)量。

實際應用中，建議直接通過金融數(shù)據(jù)庫獲取β值，手動計算時需注意數(shù)據(jù)清洗和回歸模型的統(tǒng)計顯著性。

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