?投資組合的風險計量_2023年注會財管重要考點
來源：東奧會計在線責編：李雪婷2023-04-23 20:04:31
報考科目數量
學習時長
3科
日均>3h
注會備考講究日積月累，保持合適的學習節(jié)奏，養(yǎng)成好的學習習慣，才能吸收更多知識。東奧整理了2023年注會財管重要考點詳解，干貨滿滿，快來打卡學習！
【知識點】投資組合的風險計量
【所屬章節(jié)】
第三章：價值評估基礎
第三節(jié)：風險與報酬
投資組合的風險計量
提示1：
相關系數的正負與協(xié)方差的正負相同。相關系數為正值，表示兩種資產報酬率呈同方向變化，組合抵消的風險較少；負值則意味著反方向變化，抵消的風險較多。
提示2：
相關系數介于區(qū)間[-1，1]內。
（1）當相關系數為-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向完全相反，變化幅度完全相同。
（2）當-1<相關系數<0，表示基本負相關，表明兩項資產的報酬率變化方向相反。
（3）當相關系數為0時，表示不相關。
（4）當0<相關系數<1，表示基本正相關，表明兩項資產的報酬率變化方向相同。
（5）當相關系數為+1時，表示完全正相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
3.兩種證券投資組合的風險衡量
4.三種組合
充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關。
6.相關理論
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本文知識點內容根據東奧名師閆華紅老師《輕一高效基礎班》講義整理，閆華紅老師主編的《輕松過關?一》與課程內容同步，以下為《輕一》試讀內容，點擊圖片試讀更多！
以上就是注會財管的“投資組合的風險計量”知識點講解。注會考點繁雜，已經完成注會報名的考生們一定要盡快投入到備考狀態(tài)中，多學多練，爭取順利通過考試。
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