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證券市場線的概念

來源：東奧會計在線 責編：門瑩 2020-02-13 15:11:36

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東奧注冊會計師

2025-06-26 08:28:57

證券市場線的概念

資本資產定價模型(CAPM)的圖示形式稱為證券市場線(SML)。它主要用來說明投資組合報酬率與系統(tǒng)風險程度β系數(shù)之間的關系，以及市場上所有風險性資產的均衡期望收益率與風險之間的關系。

證券市場線是以Ep為縱坐標、βp為橫坐標的坐標系中的一條直線，方程為：E(ri)=rF+β(rM-rF)

其中，E(ri為期望(預期)收益率，rF為無風險收益率，rM為第i種股票或第i種投資組合的必要報酬率，可將估算的市場期望收益率作為必要報酬率; (rM-rF)為風險溢價。證券市場線很清晰地反映了風險資產的預期報酬率與其所承擔的系統(tǒng)風險β系數(shù)之間呈線性關系，充分體現(xiàn)了高風險高收益的原則。

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