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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬為什么不受無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的影響

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=Rm-Rf,在Rm既定的情況下，Rf的變化是會(huì)影響到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的啊


資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM） 2022-07-20 13:48:44

問(wèn)題來(lái)源：

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表述中，正確的有（　　）。
A、該模型解釋了風(fēng)險(xiǎn)收益率的決定因素和度量方法
B、某資產(chǎn)的必要收益率是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)收益率決定的
C、如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬提高，則市場(chǎng)上所有β系數(shù)為正的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率均提高
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率不影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬
E、某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率是該資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)與市場(chǎng)組合收益率的乘積

正確答案：A,B,C,D

答案分析：某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率是該資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的乘積，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。

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林老師

2022-07-21 08:03:44 2177人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率提高時(shí)，市場(chǎng)組合收益率（Rm）會(huì)隨之提高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬保持不變；因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是不影響風(fēng)險(xiǎn)的，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)不變，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬不變，所以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~

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