2015《公司戰(zhàn)略》預習考點：馬爾可夫分析法

　　【小編導言】現階段進入2015年注會預習備考期，是梳理考點的寶貴時期，我們一起來學習2015《公司戰(zhàn)略》預習考點：馬爾可夫分析法。

　　【內容導航】：

　　(一)適用范圍

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《公司戰(zhàn)略》科目第五章風險與風險管理第五節(jié)風險管理技術與方法的內容。

　　【知識點】：馬爾可夫分析法

　　馬爾可夫分析法，又稱為馬爾可夫轉移矩陣法，是指在馬爾可夫過程的假設前提下，通過分析隨機變量的現時變化情況來預測這些變量未來變化情況的一種預測方法。馬爾可夫是俄國數學家，他在20世紀初發(fā)現：一個系統(tǒng)的某些因素在轉移中，第n次結果只受第n-1次結果的影響，即只與當前所處狀態(tài)有關，與以前狀態(tài)無關。比如：研究一個商店的累計銷售額，如果現在時刻的累計銷售額已知，則未來某一時刻的累計銷售額與現在時刻以前的任一時刻的累計銷售額都無關。

　　在馬爾可夫分析中，引入狀態(tài)轉移這個概念。所謂狀態(tài)是指客觀事物可能出現或存在的狀態(tài);狀態(tài)轉移是指客觀事物由一種狀態(tài)轉移到另一種狀態(tài)的概率。

　　如果系統(tǒng)未來的狀況僅取決于其現在的狀況，那么就可以使用馬爾科夫分析。馬爾科夫分析法是一種定量分析技術，可以是不連續(xù)的(利用狀態(tài)間變化的概率)或者連續(xù)的(利用各狀態(tài)的變化率)。

　　(一)適用范圍

　　適用于對復雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態(tài)的系統(tǒng)的概率。

　　2.局限性：

　　(1)無論是故障還是維修，都假設狀態(tài)變化的概率是固定的;

　　(2)所有事項在統(tǒng)計上具有獨立性，因此未來的狀態(tài)獨立于一切過去的狀態(tài)，除非兩個狀態(tài)緊密相接;

　　(3)需要了解狀態(tài)變化的各種概率;

　　(4)有關矩陣運算的知識比較復雜，非專業(yè)人士很難看懂。

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