二叉樹期權定價模型中的u和d怎么求
來源：東奧會計在線
責編：魚羊
2020-09-27 15:37:54
精選回答
二叉樹期權定價模型中的u和d的計算公式
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
期權價格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
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