期貨套利的操作原則？
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1. 買賣數(shù)量相等原則
在建立一定數(shù)量的買倉同時(shí)還要建立同等數(shù)量的賣倉，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露而面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 買賣方向?qū)?yīng)的原則
在建立買倉的同時(shí)，要建立賣倉，而不能只是建立買倉，或者只是建立賣倉。
3. 同時(shí)對沖原則
套利頭寸經(jīng)過一段時(shí)間的波動之后，達(dá)到了一定的所期望的利潤目標(biāo)的時(shí)候，需要通過對沖來結(jié)算利潤，對沖操作也要同時(shí)進(jìn)行，因?yàn)槿绻麑_不及時(shí)，很可能使長時(shí)間取得差價(jià)利潤在頃刻之間消失。
4. 同時(shí)建倉原則
一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時(shí)間。鑒于期貨價(jià)格波動的，交易機(jī)會稍縱即逝，如不能在某一時(shí)刻同時(shí)建倉，其價(jià)差有可能變得不利于套利，從而失去套利的機(jī)會。
5. 合約相關(guān)性的原則
套利一般要在兩個(gè)相關(guān)性較強(qiáng)的合約間進(jìn)行，而不是所有的品種之間都可以套利。這是因?yàn)?，只有合約的相關(guān)性較強(qiáng)，其價(jià)差才會出現(xiàn)回歸，也就是價(jià)差擴(kuò)大到一定的程度又會恢復(fù)到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎(chǔ)，否則，在兩個(gè)沒有相關(guān)性的合約上進(jìn)行套利，與分別兩個(gè)不同的合約上進(jìn)行單向投機(jī)沒有什么兩樣。
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