請(qǐng)問β能有負(fù)數(shù)嗎？
問題來源：
[多]下列關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線區(qū)別和聯(lián)系的說法中，正確的有（ ?。?。
A、兩者的斜率均可為負(fù)數(shù)
B、兩者的橫軸分別是報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)
C、兩者的縱軸截距均為無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
D、兩者的縱軸均為必要報(bào)酬率
正確答案：B,C
答案分析：資本市場(chǎng)線的斜率是（Rm-Rf）/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場(chǎng)線的斜率是Rm-Rf，均為正數(shù)，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。資本市場(chǎng)線的縱軸為期望報(bào)酬率，證券市場(chǎng)線的縱軸為必要報(bào)酬率，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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劉老師
2024-12-12 18:02:53 577人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
β系數(shù)代表某項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的大小。從理論上講，β系數(shù)確實(shí)可以為負(fù)數(shù)。當(dāng)某資產(chǎn)的收益率與市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)方向相反時(shí)，其β系數(shù)就為負(fù)。這意味著，當(dāng)市場(chǎng)整體上漲時(shí)，該資產(chǎn)的價(jià)格可能會(huì)下跌，反之亦然。因此，β系數(shù)是可以為負(fù)數(shù)的。
每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！有幫助(9)
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