問題來源：
下列關(guān)于投資者對風(fēng)險態(tài)度的說法中，符合投資組合理論的有（ ?。?。
A、不同風(fēng)險偏好投資者的投資都是無風(fēng)險資產(chǎn)和最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合的組合
B、投資者在決策時不必考慮其他投資者對風(fēng)險的態(tài)度
C、當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時，市場組合優(yōu)于其他風(fēng)險資產(chǎn)組合
D、投資者對風(fēng)險的態(tài)度不僅影響其借入或貸出的資金量，還影響最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合
正確答案：A,B,C
答案分析：投資者個人對待風(fēng)險的態(tài)度不影響最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合，只會影響借入或貸出的資金量，即Q值的大小，選項D錯誤。
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宮老師
2025-03-05 13:15:56 565人瀏覽
當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并能自由借貸時，所有理性投資者的最優(yōu)選擇都是持有一個共同的最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合（即市場組合），并通過調(diào)整無風(fēng)險資產(chǎn)借貸比例來匹配自身風(fēng)險偏好。這是因為市場組合是唯一能和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成直線（CML）的風(fēng)險組合，這條直線上的所有點都代表最高風(fēng)險回報效率——即在相同風(fēng)險下預(yù)期收益最高，或相同收益下風(fēng)險最低。其他風(fēng)險組合無法達到這一效率水平，因此市場組合優(yōu)于其他選擇。選項C正確反映了這一結(jié)論。
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