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甲期望報酬率標準差計算公式是什么？

甲期望報酬率的標準差的正確公式是什么

投資組合的風險與報酬 2020-07-21 21:05:08

問題來源：

甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（　?。?。（2019年卷Ⅰ、卷Ⅱ?2分）
A、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
B、甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×40%+Y的β系數(shù)×60%
C、甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×40%+Y期望報酬率的標準差×60%
D、甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%

正確答案：A,B

答案分析：組合的收益率是加權平均的收益率，因此選項A正確；資產(chǎn)組合不能抵消系統(tǒng)風險，因此，證券組合的β系數(shù)是單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)，因此選項B正確。組合標準差衡量的是整體風險，包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，組合標準差受相關系數(shù)影響，不一定等于組合內(nèi)各單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)，而變異系數(shù)=標準差/期望值，所以選項C、D錯誤。

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樊老師

2020-07-22 15:02:47 8479人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

計算公式應該是：甲期望報酬率的標準差=[（X期望報酬率的標準差×40%）2+（Y期望報酬率的標準差×60%）2+2×X期望報酬率的標準差×40%×Y期望報酬率的標準差×60%×X與Y的相關系數(shù)]1/2。

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