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充分投資組合風(fēng)險(xiǎn)與證券協(xié)方差的關(guān)系

老師，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式里，a^2里的a不就是等于比重*標(biāo)準(zhǔn)差嗎，為什么說(shuō)與單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差無(wú)關(guān)呢？

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2020-07-05 09:40:55

問題來(lái)源：

4.三種組合

N種股票組合方差

	1	2	3	4	5	6	7		…	N
1	11
2		22
3			33
4				44
5					55
6						66
7							77
…
N								…		NN

【提示】充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)。

5.相關(guān)結(jié)論

相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

相關(guān)系數(shù)r₁₂	組合的標(biāo)準(zhǔn)差σ_p （以兩種證券為例）	風(fēng)險(xiǎn)分散情況
r₁₂=1（完全正相關(guān)）	σ_p=A₁σ₁+A₂σ₂ 組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差	σ_p達(dá)到最大。組合不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)
r₁₂=-1（完全負(fù)相關(guān)）	σ_p=\|A₁σ₁-A₂σ₂\|	σ_p達(dá)到最小，甚至可能是零。組合可以最大程度地抵消風(fēng)險(xiǎn)
r₁₂＜1	0＜σ_p＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差	資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

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樊老師

2020-07-05 17:32:16 7006人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員，你好：

充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。比如說(shuō)資產(chǎn)個(gè)數(shù)是N個(gè)，就會(huì)有N個(gè)方差，有N²-N個(gè)協(xié)方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說(shuō)充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)只受證券之間協(xié)方差的影響。??

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