標(biāo)準(zhǔn)差計算公式及解釋
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標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預(yù)期值離散程度的一個數(shù)值
計算公式為：
標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方
財務(wù)應(yīng)用：
1.標(biāo)準(zhǔn)差以絕對數(shù)衡量決策方案的風(fēng)險，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差越小，則風(fēng)險越小
2.無風(fēng)險時，標(biāo)準(zhǔn)差=0，即：隨機(jī)變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于零
3.標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是全部風(fēng)險，既包括系統(tǒng)性風(fēng)險，也包括非系統(tǒng)性風(fēng)險
方差
方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間離散程度的一個量，它是離差平方的平均數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)差率
標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差同期望值之比，通常用符號V表示，是從相對角度觀測差異和離散程度的統(tǒng)計量指標(biāo)
計算公式：
標(biāo)準(zhǔn)差率V=標(biāo)準(zhǔn)差÷預(yù)期值
財務(wù)應(yīng)用：
1.標(biāo)準(zhǔn)差率是一個相對指標(biāo)，它以相對數(shù)反映決策方案的風(fēng)險程度。方差和標(biāo)準(zhǔn)差作為絕對數(shù)，只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險程度的比較對于期望值不同的決策方案，評價和比較其各自的風(fēng)險程度只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對數(shù)值。
2.在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險越小。
標(biāo)準(zhǔn)差率：
標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差同期望值之比，通常用符號V表示，是從相對角度觀測差異和離散程度的統(tǒng)計量指標(biāo)
計算：
標(biāo)準(zhǔn)差率V=標(biāo)準(zhǔn)差÷預(yù)期值
財務(wù)應(yīng)用：
1.標(biāo)準(zhǔn)差率是一個相對指標(biāo)，它以相對數(shù)反映決策方案的風(fēng)險程度。方差和標(biāo)準(zhǔn)差作為絕對數(shù)，只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險程度的比較對于期望值不同的決策方案，評價和比較其各自的風(fēng)險程度只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對數(shù)值
2.在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險越小
多方案的擇優(yōu)原則(我們是風(fēng)險回避者)
1.當(dāng)預(yù)期收益相同時，選風(fēng)險低的
2.當(dāng)預(yù)期風(fēng)險相同時，選收益高的
3.當(dāng)預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均不相同時，選擇標(biāo)準(zhǔn)差率最低，期望收益最高的方案
4.若高收益伴有高風(fēng)險，低收益伴有低風(fēng)險，選擇結(jié)果不一定(取決于投資人對待風(fēng)險的態(tài)度)
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