二叉樹期權(quán)定價模型假設(shè)_2019年注會《財管》每日一練
有志不在年高，無志空活百歲。小奧會堅持整理注冊會計師每日一練習(xí)題，希望能夠幫助考生高效備考，輕松過關(guān)。
【多選】
任何估值模型都需要一定的假設(shè)，下列屬于二叉樹期權(quán)定價模型假設(shè)的有( )。
A.市場投資沒有交易成本
B.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項(xiàng)
C.未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
D.投資者都是價格的接受者
【答案】 ABCD
【解析】二叉樹期權(quán)定價模型建立在以下假設(shè)基礎(chǔ)上：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng)；（4）允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。
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盛年不重來，一日難再晨，及時當(dāng)勉勵，歲月不待人。小奧為考生整理了注會考試習(xí)題，希望考生每日堅持練習(xí)。
注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)
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