期貨套利的三種基本形式如下： 1.跨期套利 投機(jī)者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。
更新時(shí)間：2025-10-10 15:41:41 查看全文>>
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期貨套利風(fēng)險(xiǎn)大嗎
查看全文>>不大，期貨套利屬于低風(fēng)險(xiǎn)。由于套利交易是利用價(jià)格差異進(jìn)行的，因此相對(duì)于單向投機(jī)交易，其風(fēng)險(xiǎn)更低。即使市場(chǎng)出現(xiàn)不利變化，投資者也可以通過(guò)反向操作來(lái)鎖定損失。套利交易通過(guò)鎖定價(jià)格差異來(lái)獲取利潤(rùn)，因此其收益相對(duì)穩(wěn)定。在市場(chǎng)波動(dòng)較大的情況下，套利交易往往能夠?yàn)橥顿Y者提供穩(wěn)定的收益來(lái)源。
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期貨套利和套期保值的區(qū)別
查看全文>>套期保值只涉及現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)。而在套利交易中，交易者既可在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)操作進(jìn)行期現(xiàn)套利，也可僅在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套利：或在同一品種不同交割月之間進(jìn)行跨期套利，或在不同品種同一交割月之間進(jìn)行跨品種套利，或在不同的期貨市場(chǎng)之間進(jìn)行跨市場(chǎng)套利。
期貨套利與套期保值的核心區(qū)別在于目的不同：套利旨在通過(guò)價(jià)差波動(dòng)獲取收益，而套期保值專注于對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
定義不同
套利：利用不同市場(chǎng)、合約或時(shí)間的價(jià)差變化，通過(guò)反向交易鎖定利潤(rùn)，核心目標(biāo)是低風(fēng)險(xiǎn)獲利。例如跨期套利通過(guò)買賣不同交割月份的合約捕捉價(jià)差收益。
套期保值：通過(guò)在期貨市場(chǎng)反向操作對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，核心目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)管理。例如大豆生產(chǎn)商賣出期貨合約以鎖定未來(lái)銷售價(jià)格。
操作方式不同
套利：
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期貨套利什么意思
查看全文>>期貨套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
如果發(fā)生利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，那么就稱為期現(xiàn)套利。如果發(fā)生利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，那么就稱為價(jià)差交易。
期貨套利的三種基本形式
1.跨期套利
投機(jī)者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。
2.跨市套利
投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。
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期貨套利操作方法是什么
查看全文>>期貨市場(chǎng)的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場(chǎng)套利及跨商品套利。
1. 跨交割月份套利
投機(jī)者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。其實(shí)質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對(duì)變動(dòng)來(lái)獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價(jià)格差異超出正常的交割、儲(chǔ)存費(fèi)，你應(yīng)買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過(guò)后，當(dāng)7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個(gè)合約的價(jià)格差時(shí)，你就能從價(jià)格差的變動(dòng)中獲得一筆收益?？缭绿桌c商品絕對(duì)價(jià)格無(wú)關(guān)，而僅與不同交割期之間價(jià)差變化趨勢(shì)有關(guān)。
2. 跨市場(chǎng)套利
投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。
當(dāng)同一種商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到另一交易所的交割倉(cāng)庫(kù)的費(fèi)用時(shí)，可以預(yù)計(jì)，它們的價(jià)格將會(huì)縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現(xiàn)真正的跨市場(chǎng)交割成本。比如說(shuō)小麥的銷售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過(guò)了運(yùn)輸費(fèi)用和交割成本，那么就會(huì)有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運(yùn)送到芝加哥交易所去交割。
3. 跨商品套利
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期貨套利的基本策略
查看全文>>期貨是包含金融工具或未來(lái)交割實(shí)物商品銷售的金融合約。期貨合約對(duì)一種指數(shù)或商品在未來(lái)某一日期的價(jià)值。期貨是一種衍生性金融商品，按現(xiàn)貨標(biāo)的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期貨套利是一種利用市場(chǎng)價(jià)格差異來(lái)獲取利潤(rùn)的交易策略。
期貨市場(chǎng)的套利策略一般包含：跨市場(chǎng)套利、跨品種套利、基差套利等。
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