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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

多項選擇題

【2020考季】按照投資的風(fēng)險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（　　）。

A
若A、B完全負相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險能夠完全抵消
B
若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險等于A、B的風(fēng)險之和
C
若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險不能被抵消
D
若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少

正確答案：

C  
D  

試題解析

由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全正相關(guān)，ρ1，2=1，則投資組合的風(fēng)險不能被抵消；若ρ1，2＜0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少，選項C、D正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

    展開

    知識點出處

    第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識點頁碼

    2020年考試教材第39,40,41,42頁

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

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    知識點出處

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    2020年考試教材第39,40,41,42頁

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

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    第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)

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    2020年考試教材第39,40,41,42頁

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