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C選項(xiàng)看漲期權(quán)在任何時(shí)候都可以行權(quán)為什么不對(duì)？

C怎么理解？

金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法 2024-12-05 16:16:14

問(wèn)題來(lái)源：

BS模型具有實(shí)用性，被期權(quán)交易者廣泛使用，下列有關(guān)BS模型假設(shè)的說(shuō)法中，正確的有（　?。?/div>

A、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價(jià)格隨機(jī)游走

B、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當(dāng)天價(jià)格的資金

C、看漲期權(quán)在任何時(shí)候都可以行權(quán)

D、股票或期權(quán)的買賣有交易成本

正確答案：A,B

答案分析：看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；股票或期權(quán)的買賣沒(méi)有交易成本，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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劉老師

2024-12-06 10:31:46 577人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

C選項(xiàng)指的是“看漲期權(quán)在任何時(shí)候都可以行權(quán)”，這個(gè)說(shuō)法是不正確的。在BS模型（布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型）的假設(shè)中，看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，而不能在任何時(shí)候行權(quán)。這是因?yàn)槟Ｐ托枰?jiǎn)化現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性，以便進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算。如果允許在任何時(shí)候行權(quán)，那么期權(quán)的定價(jià)將變得極為復(fù)雜，難以用數(shù)學(xué)模型來(lái)準(zhǔn)確描述。因此，C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。

東方欲曉，莫道君行早！

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