計算凈損益時為何可以直接用期權(quán)價值作為價格？
期權(quán)價值計算出來為何可以在第二問直接是為是期權(quán)價格，從而計算凈損益
問題來源：
（1）假設9個月后股價有兩種可能，上升35%或下降20%，利用風險中性原理，分別計算A、B、C三種期權(quán)目前的期權(quán)價值。
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楊老師
2024-07-01 08:25:33 467人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
在風險中性定價原理下，期權(quán)的價值是其未來收益的預期值經(jīng)過無風險利率折現(xiàn)后的結(jié)果。題目中已明確說明，A、B、C三種期權(quán)目前市場價格均等于利用風險中性原理計算的期權(quán)價值。這意味著，根據(jù)給定的條件，計算出的期權(quán)價值理論上應該等于市場中的期權(quán)價格。因此，在第二問中，可以直接將計算出的期權(quán)價值視為期權(quán)價格，進而用來計算凈損益。這是基于題目的設定，即市場價格與風險中性原理計算的價值相等。所以，在計算凈損益時，可以直接使用這些計算出的期權(quán)價值作為期權(quán)的價格。
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