問題來源：
下列關(guān)于β系數(shù)的說法中錯誤的有（ ）。
A、β系數(shù)是衡量一項資產(chǎn)的非系統(tǒng)風(fēng)險
B、該股票與整個股票市場的相關(guān)性與β系數(shù)反向變動
C、股票的貝塔值大小與它自身的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
D、整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差與β系數(shù)同向變動
正確答案：A,B,D
答案分析：
β系數(shù)是衡量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)。所以選項A錯誤。該股票與整個股票市場的相關(guān)性與β系數(shù)同向變動。所以選項B錯誤。整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差與β系數(shù)反向變動。所以選項D錯誤。
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李老師
2019-07-13 06:02:55 707人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
這道題呢其實考查的是β系數(shù)的計算公式。
股票的貝塔系數(shù)=該股票與整個股票市場的相關(guān)性×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
選項B考查的是第一個涂黃顏色的因素，選項D考查的是第二個涂黃顏色的因素。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！有幫助(1)
答案有問題？
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