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無風險報酬率不是貝塔系數(shù)的影響因素

老師，如果看這個公式的話，無風險報酬率是貝塔系數(shù)的影響因素啊

資本資產(chǎn)定價模型 2024-11-26 11:10:40

問題來源：

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宮老師

2024-11-26 13:27:03 463人瀏覽

勤奮刻苦的同學，您好：

貝塔系數(shù)是衡量某股票相對于整個股票市場波動性的指標，其定義公式中并不直接包含無風險報酬率。您給出的只是一個關系式，不能從關系式去分析無風險報酬率是否影響貝塔系數(shù)。無風險報酬率通常被視為一個常量，與市場報酬率之間不存在變動上的相關性。因此，無風險報酬率不是貝塔系數(shù)的影響因素。影響貝塔系數(shù)大小的因素主要包括該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關性、該股票報酬率的標準差以及整個股票市場報酬率的標準差。

您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！

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