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無風險資產(chǎn)的β為什么為0？詳解系統(tǒng)風險與無風險資產(chǎn)關(guān)系

無風險資產(chǎn)的β為什么為0

資本資產(chǎn)定價模型 2020-06-04 10:38:04

問題來源：

【例題·計算題】假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫給定的表格中，并列出計算過程）。（2003年）

證券名稱

期望報酬率

標準差

與市場組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無風險資產(chǎn)

？

？

？

？

市場組合

？

0.10

？

？

A股票

0.22

？

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

？

0.9

C股票

0.31

？

0.2

？

 

【答案】

證券名稱

期望報酬率

標準差

與市場組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無風險資產(chǎn)

0.025

0

0

0

市場組合

0.175

0.10

1.00

1.0

A股票

0.22

0.20

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

0.60

0.9

C股票

0.31

0.95

0.20

1.9

查看完整問題

樊老師

2020-06-04 11:04:59 7487人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

β系數(shù)是一個衡量系統(tǒng)風險的工具，β系數(shù)表示的是相對于市場組合的平均風險而言，單項資產(chǎn)或者投資組合所含的系統(tǒng)風險的大小。當貝塔系數(shù)為0時，說明不存在系統(tǒng)風險。

無風險資產(chǎn)是指沒有風險的資產(chǎn)，故無風險資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風險，因此無風險資產(chǎn)的β為0。

您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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