問題來源：
對于兩種資產(chǎn)的投資組合，下列關于相關系數(shù)的表述中，錯誤的有（ ?。?br>
A、相關系數(shù)等于0時，不能分散任何風險
B、相關系數(shù)等于1時，不能分散任何風險
C、相關程度越小，分散風險的程度越小
D、相關系數(shù)越大，分散風險的程度越小
正確答案：A,C
答案分析：
相關系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)風險。所以選項A錯誤；相關系數(shù)為0～1之間，隨著正相關程度的提高，分散風險的程度逐漸減少。相關系數(shù)為-1～0之間，隨著負相關程度的提高，分散風險的程度逐漸增大。所以選項C錯誤。查看完整問題
樊老師
2020-08-14 10:01:44 13435人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
相關系數(shù)等于1的時候，是不能分散任何風險的，只要是小于1的時候都是可以抵消部分非系統(tǒng)風險的。因此相關系數(shù)等于0是可以抵消部分非系統(tǒng)風險的，至于分散的風險是大還是小，需要具體分析，如果是和相關系數(shù)0.98比，相關系數(shù)0肯定是分散的風險大，如果是跟相關系數(shù)-1比，肯定是相關系數(shù)0分散的風險小。
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