2018注會《財管》預習例題：相關系數(shù)與組合風險之間的關系
來源：東奧會計在線責編：魚羊2017-11-15 18:41:29
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學習時長
3科
日均>3h
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【所屬章節(jié)】
《財務成本管理》第三章 價值評估基礎——風險與報酬-投資組合的風險與報酬-投資組合的風險計量
【知識點】相關系數(shù)與組合風險之間的關系
【例題·多選題】市場上有兩種有風險證券X和Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有( )。
A.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當相關系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風險等于二者的加權平均數(shù)。
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